Mi problema es el siguiente estoy haciendo un algoritmo de HFT de bajo volumen para s&p500 pero hay un error muy extraño en mi estrategia ya que dure mas de 6 meses probandola y en las prubas todo va muy bien pero en real es otra historia, la prediccion la hace bien el problema es que abre un contrato en corto despues de haber cerrado la posicion con un stop loss el pedaso de codigo que me da error es el siguiente.

Tambien hay que aclarar que la estrategia se calcula tick a tick no en cierre de barra

if(GetCurrentAsk() >Position.AvergePrice+(1*TickSeize)){

ExitLong(1,GetCurrentAsk(0),"MyPosition"); //Tarjet

}

if(GetCurrentBid() <Position.AvergePrice - (5*TickSeize)){

ExitLongMarketStop(1,GetCurrentBid(0),"MyPosition"); //StopLoss

}